一套完整的期货交易系统是如何诞生的？
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交易系统，首先你得明白为什么需要它，说到底这只是人为了趋利避害而去想出的一种，哪怕 在期货市场上也是一样，你怕亏空那就想好止损点位，你怕自己贪念不足那就设好止盈点位，你怕自己心态不稳会控制不住，那就想提前计划好并且想清楚不严格执行自己能承受得住无情的期市吗？实在不行找个人帮你按照你计划操作，自己就别再去看行情了。
最可怕的是你不了解自己怕什么应该小心注意什么，接下来就说说正题（附加自己的交易系统可以借鉴）：
一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
与之对应的就是，成功的投资需要正确的市场分析，风险管理和心理控制。
三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。
交易系统——必备核心
1：心态核心。
在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。
2：得失核心。
不同的资金起点，有不同的得失。如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。因此，导致了不同的交易系系统。
100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易
3：技术核心。
市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？
2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？
3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？
超跌反弹
不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。
高抛低吸
个人认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。——与布林线有同曲异工之妙。
强势追高
当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。只存在速度上的不同。
4：控制核心
在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。
5：跟踪核心
在交易系统出现信号时期，并交易介入。后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。
6：空仓核心
当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。
由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系统是综合分析系统。来解决在正确的什么时机、选择正确什么对象、进行正确的行为的决策系统。
本人交易系统
期货交易系统是期货交易操作经验的总结，是指导交易实战操作过程的原则性、硬性标准，从而尽量减少情绪交易、感性交易、冲动交易的指导方针，本交易系统包含以下几个方面，操作过程中严格遵守：
一、趋势判断。
本环节是进行每笔交易前的首要工作。
1、判断趋势坚持以下两点:
A、始终只看周线和日线，别看日以下的周期。
B、只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤，别的什么也别理
2、从实战出发，用三个标准判断价格高低：
A、顺势还是逆市,以做多为例,只要趋势线\均线表明趋势没变,价格就应该判定为低价;
B、以价格离趋势线和均线的距离来判定,以做多为例,只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价;
C、以支撑阻力位的远近来判断,以做多为例,只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为低价.特别注意,以做多为例,价格未突破上方阻力位,可以说是高价,一旦突破站稳,就成低价了.
二、建仓
1、期货交易建仓遵循下列两个基本原则：
A、尝试建仓，错了止损，对了加仓。
B、顺势建仓，宁可顺原方向交易，最终只套一次，别抢小反弹，次次被套
2、期货市场上的建仓机会,本质上只有四种:
A、转折+确认 B、顺势+回撤
C、极端远离平均价格 D、收敛形态内边线双向交易。
其中，A、B两种适合中长线，C、D两种适合短线
A、转折+确认：是指30/75日或周以上均线+趋势线+颈线都突破了，而且价格有抵抗(回抽或横盘)行为，那就可以肯定趋势变了，该换方向交易了.
B、顺势+回撤： 顺势是指定义的均线系统+趋势线的方向明确。所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧.
这里我特殊要提醒，当两线(均线/趋势线)方向明显，而价格快速从远处回撤并穿越两线时，你千万别转向操作。恰恰相反，应该在价格企稳后，顺两线方向建仓.我说的也许复杂了点，这就是人们常说的葛兰维均线法则.
总之，图表上只留300\150\75\30日四根均线。永远只顺30/75日方向交易。只要均线方向明确，价格靠近30/75日均线时，就建仓;只有趋势线、颈线、均线三者同时突破并确认后，再换方向交易。
3、仓位 总仓别超过50%，单仓位别超30%。
三、止损
1、止损分两种情况：短线操作还是中长线操作
从中长线操作看：A、只有真正错了才止损。B、当自己也搞不清是对还是错的时候止损。
因为中长线建仓是以趋势+回撤+确认为依据的，所以趋势被破坏了或转折不成功就应止损。
2、止损错了要及时补回丢掉的仓位。
3、遇到假性突破（即假性摆动）一定要止损。
4、在形态形成中，要顺原来的方向建仓，形态顺势突破就加仓，方向突破止损并反手。
四、持仓
努力发现并跟踪一波趋势，特别是面临启动或转折行情的品种。应用上述趋势判断与建仓方法，如做对了趋势，除了持有就该品茶和听音乐放松，用不着瞎折腾，直到趋势转折或破坏。
五、要学会盈利退出。
在三种情况下可以退出：
1、获得暴利; 2、破阶段趋势线; 3、破颈线
每一个波段的趋势线和颈线跌破才平仓.
六、期货交易谨记的几个常识：
1、做期货一定要明白，这是个做多做空都能赚钱的市场，而不是只有做多才赚钱。
2、市场是多是空别提前去猜测，市场给出一个方向后，一般有很长的路要走，不会轻易转方。
3、市场的方向和市场转折必须用大周期均线和大形态突破，绝对不能看一两天的K线图下结论。
4、看清了方向还要注意不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤建仓，否则你看对了方向也会因承受不了振荡而亏钱。
5、一定要控制仓位，错了要及时退出，对了要坚定持仓。
七、一个公式,如果各位领悟透了,肯定挣大钱:
投资损益=机会成功率 X机会仓位率 X 仓位损益率.
1、你永远要保证你入市时的成功率应大于50%,那就必须顺势+回撤建仓;
2、你必须保证赚钱时仓位大于亏钱时仓位,那就必须赚钱加仓,亏钱绝对不加仓;
3、你必须保证赚的幅度大于亏的幅度,那就必须保证及时止损,并让利润奔跑。
某些交易者只片面地强调自己的交易规则在正确的时刻多么厉害，而如果不能合理解释出现意外时如何应对，那么他的交易规则是不完整的，这会导致在市场真实交易中出现亏损。能够在规则中清晰表达进场位置、止损、止盈、仓位以及交易周期，才是专业的做法。
有经验的、成熟的交易者懂得在茫然无序的浩瀚的交易的海洋，利用建立在成功经验基础上的极富成功几率的行为准则，赚取有把握的利润。
他们不再是猜测交易，不再靠临场发挥即兴交易，他们实质上正在走上使用交易系统并机械交易的道路。
适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统。
因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。
一个期货交易策略的诞生，难度最大的在于你必须洞察到足够多的真相。
首先，你要意识到走势的不确定性。
你知道了走势的不确定性，你才会想如何制定策略。如果你觉得走势是有确定性的，那么你就会追求那个确定性，而懒得考虑如何处理盈利和亏损。
因此你必须要建立起“不确定性”这项认知。
这是初期最困难的部分。
当你发现了走势的不确定性时，你就要考虑，当你盈利的时候该怎么办，当你亏损的时候该怎么办，这个过程，你开始构建交易规则。所谓的交易规则，就是入场规则和出场规则。比如，你设立亏损20个点无条件止损，盈利超过50个点的时候，保留80%的收益，剩下的20%用来承担回撤让利润奔跑。
这就是制定策略的部分。
然后，你交易了一段时间之后，发现这个交易方法有问题。亏损20个点的话，止损太过于频繁，而超过50个点保留利润，有点太晚了。
于是，你开始微调，你把止损变成了30个点，你把止盈改为：盈利超过30个点，保留50%的利润，盈利50个点，保留70%的利润，盈利100个点，保留80%的利润。
你微调了你的系统，将这些规则与你本身的偏好相匹配。
这就是优化过程
最后，你在经历了大量的交易之后，终于确定了一套交易模式，你发现这套模式是最与你匹配的。你深刻的明白，一套策略只能抓有限几种的行情。你开始明白什么叫：弱水三千，只取一瓢。你知道，你的交易模式，基本定型，这套方法，最适合你。
这就是确定策略。
最后一步，你开始一致性的执行这套策略，因为你知道，你只有在保证这套策略的交易逻辑完整输出的情况下，才能够发挥出这套系统的威力。
这就是一套交易策略完整的诞生过程。
洞察到不确定性，建立规则，优化规则，确定策略，一致性的执行。
看似简单，每一步都是一个坎。
当你的策略形成之后，这个策略，可以抓取某一种级别的行情。要知道，在期货交易中，一波行情的级别大小是无法提前确定的。
就比如现在的行情的走势：
这个焦炭，这是一个多大级别的行情？下面还有100个点，200个点，还是300个点？
没有人知道，所有人都在猜测而已。
除此之外，假如焦炭真的跌了300个点，这300个点，是怎么个形态跌下去的？是流畅不回调式下跌，还是一步三回头式下跌？依然无法提前确定。
所以，我们无法提前知道这波行情的级别大小。
虽然不知道，但是有方法解决，就是用你自己的交易规则跟着去做。实际上，每一套期货的交易策略，其背后，都有自己的交易级别。
比如上图，一波下跌，小级别的交易者，可能抓取了4次红色的盈利。而中等级别的交易者，可能抓取了3次蓝线级别的盈利，而大级别的交易者，可能目前从头拿到了尾。
交易策略决定了你能够抓到多大级别的行情。
有人说，那紫色策略就是最好的？那可不一定。
决定了你能够抓取大级别行情的关键点在哪？在于出场。出场中的止盈，决定了你的交易级别。
你赚1个点就跑，那你肯定无法拿到任何级别较大的行情，你赚100个点之后，承担80%的回撤，那么你就可以拿到一个较大的级别，可能像上图的红线或者蓝线。
你像要拿到紫线，只能在这波下跌中，一般幅度的回撤全部包容，这样的话，你至少要承担40%以上的利润回吐，才有可能拿到。
想要在大级别的走势中，从头拿到低，你的代价是承担更大的回撤。
交易是一个取舍的过程，每一套期货交易系统，都有它的优势期，也有它的不利期，想要拥有最好的，必须先承受最坏的。
这就是一套期货交易系统级别设定的方法。
爆仓，总结，爆仓，总结，爆仓，总结，爆仓，总结，盈利，爆仓，总结，爆仓，总结，盈利，爆仓，总结，盈利，亏损，盈利，盈利，亏损。
类似这样，市场教会了我规则，我也没少因此挨鞭子。每一次经验都是真金白银买来的。
首先建立交易系统就是一个不断试错的过程，根据你设置的指标，周期，资金管理等各方面，不断的去试错，最后总结出一套可以长期盈利的交易模式。
完整的交易系统，覆盖了交易的各个方面（包括买卖品种、资金如何使用、仓位大小、入市时机、止损止盈等）
一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，资金管理。简单地说，交易者要判断在什么情况下买入，买多少，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理头寸，如果市场向相同方向发展，又该如何处理，等等。
对于买入，可以设定如下四个原则：【举例而已，可以有不同的买入原则】
1、以趋势判断，在简单上升趋势中买入。
2、以移动平均线判断，比如，短线交易在5日均线上穿10日和30日均线时买入。
3、以支撑位判断，在前期支撑位附近企稳后可买入。
4、以各种技术指标判断，以KDJ指标为例，当K线向上突破D线时，即可买进。
这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现其中情况之一时，是根本不应考虑买入的。另外，交易者还需要建立系统卖出原则。
对于止损，也应有自己的原则。事实上，建立合理的止损原则相当有效，谨慎的自救策略的核心在于不让亏损继续扩大。在任何时候保本都是第一位，赚钱是第二位的，因此止损远比盈利更为重要。
首先确定好交易周期和交易品种（根据自己的性格去选择），通过设置以上多种买进、卖出、止损等方式，不断去交易试错，最终才能确定出一套盈利的交易系统。
各位觉得呢？点赞关注支持一下，谢谢
这个问题我再别回答过了，直接复制黏贴，赚个热度
回想起来，知道交易系统这个概念到真正建立自己的系统这段时间真的是迷茫中过来的，没有任何头绪的瞎撞。 找到一个自己没有概念的东西是何其难啊。
我建立系统的方法说来简单，在历史图中寻找大波动，寻找趋势，说通俗点就是找到那些一眼就能看出来的利润很大的历史行情，然后再找方法去抓它们，去抓这些傻瓜行情，最终在寻找方法的过程中学会了舍得。我的方法只能抓取50-60%的傻瓜行情。不在系统内的要学会舍去，不舍得就又会回到原点，回到那试图抓住所有行情波动的新手状态。
有了方法，就开始复盘，测试胜率，盈亏比，止损方法。 测试在一段时间里盈利是否可以抵消掉那些错误并还会有余盈。 一个系统在我看来最重要其实是系统中错误的信号。在慢慢摸索中，我又舍去了一部分傻瓜式的大行情，就是为了减少错误。
再复盘中，我慢慢离开了小周期，来到了小时图。 当初那种非日内不做的心态改变了，最终也确定了小时图的操作周期。 没有了心惊肉跳，更加从容了，一年20次左右的开仓机会，相对轻松，生活也规律了。
慢慢稳定下来后，没觉得自己的系统高大上也没觉得廉价到地摊货，好像自己的孩子怎么看都是顺眼的。 我的系统极其简单，简单到在网上有好多文章帖子都在说它，无非就是均线的交叉和K线的高低点，理念是道氏的。 简单到几句话我就可以把他完整告诉你，你也能听明白的地步。记得我把它告诉了网上的期友，这位朋友听完后竟然渐渐疏远了我，直至删除好友，从此相忘于江湖。就是因为它是最基础的交易规则，基础到新手人人都知道。 他们不相信这种方法可以赚钱，他们总想找到一种可以迅速赚钱还是低风险高胜率的高大上的复杂的交易系统。在一般人的脑子里复杂才是高大上的标准，其更难被人掌握的，在掌握后才会登顶称王。
做交易也要与众不同，当你跟大部分人没有了共同语言，你也就开始成材了。 去做那些人人都知道，却不想去做的事情吧。 财富之路没有捷径，起码99%的人没有。
如果你还在亏损的泥潭里挣扎，我希望我这个没什么文采的小小期货交易参与者辛苦码完的文字，某一句会对你有所触动。
写这篇文章非我本意，尽管我的概念模型已经达到登峰造极的程度，但因为个人学术水平有限，无法完成从概念模型到数学模型、数学模型到计算机模型的升级，希望有识之士可以助我一臂之力，文章末尾有我的具体需求。以下内容仅为个人对市场认识的冰山一角，如有兴趣请私信。
市场的本质，是两个极其强大的利益体系的对抗战争，这两个集团，就是多方集团和空方集团。而市场上的任何形式的组织或者个体，都必须把这两个体系同时视为敌人。并且联合其强，攻其弱。
既然是战争，那么市场的本质就必然是市场的参与者使用资金，或者说是资本这种武器，用非常权威的手段强迫另一部分人，接受自己的意志。市场的规律，就必然是战争的规律！没有暴力和掠夺，没有流血和杀戮，金融市场就活不下去。这就是金融市场之所以为金融市场。谁有较大的经济潜力，谁就能赢得战争。
在市场中，保存自己消灭敌人这个交易的目的，就是交易的本质，就是一切交易行为的根据，从技术行动起，到战略行动止，都是贯彻这个本质的。
我要优势和主动，敌人也要这个，从这点看，市场就是两边交易员以财力等项物质作为武器，互争优势和主动的主观能力的竞赛。有人说交易是赌博，从这里就可以看出，交易不是消遣，不是一种追求冒险和赌输赢的纯粹的娱乐，也不是灵机一动的产物，而是为了达到严肃的目的而采取的严肃的手段。
市场是由交易产生的，交易是本质，市场只不过是平台。如果离开交易关系来观察市场，就会隔断构成关系的一切线索，而且会得到一些毫无意义和毫无目的的东西，那么在市场中就只能看到一些偶然性。既然市场是由交易关系引起的，那么很自然，这个引起市场建立的最初动机在指导交易时应该首先受到极大的重视。
克劳塞维茨在《战争论》中写道：“所有信息通畅的不确定性代表了一个特殊的问题：所有的军事行动发生在某种黄昏，……像迷雾一样。战争是不确定性的王国。战争所依据的四分之三的因素或多或少被不确定性的迷雾包围着，……指挥官必须在这样的环境中工作：他的眼睛无法‘看见’，他的最佳判断力并不总是很彻底，并且由于环境的变化，他几乎无法通查周围的环境。”可见，克劳塞维茨用“迷雾”描述的是战争特有的不确定性现象——战争迷雾。
在军事哲学中，不确定性是一个与确定性相对立的范畴，用以衡量事物发生或发展的可能性的程度。就市场活动而言，不确定性是指市场中具有许多不稳定的或使交易员难以明确的因素。
不确定性一般由自然因素和人为因素造成。自然的不确定性主要是指市场中由自然因素（诸如供需、进出口、季节、突发事件等条件）的状况及变化引起的不确定性；人为的不确定性则是指市场中根据固有条件或刻意创造条件而人为制造的不确定性，其目的是迷惑对手，创造对己有利的战机，诸如战略上的欺骗、战术上的隐真示假等均属于此类。
交易人员首先要通过各种手段，深入侦查、搜集自己所需要的数据和信息，并将这些数据和信息进行整理归类；然后对获取的数据和信息进行理解分析，得出结论；最后根据对信息的理解做出判断，定下决心。
在这三个层次中，对信息的理解这一环尤为重要，它是交易员做出决策的依据，在信息匮乏、信息模糊、信息矛盾及信息繁杂等状况下，能否对现有信息做出正确理解将直接关系到交易的胜负。
在信息化条件下，市场信息爆炸式增长，交易人员一方面需要掌握及时、准确、连续、完整和一致的市场状态，另一方面也需要研判市场状态背后隐含的企图、威胁、走向等市场形势。由于市场状态感知与市场形势研判两者解决的问题和处理的技术均有所不同，因此可以将“态”与“势”进行适当分离讨论。此外，对于将“态”与“势”分开讨论，在我国历史上的周、秦时代即有相关论述，极具中国传统兵学特色。
“态”，即状态，是人或事物表现出来的形态，是指现实（或虚拟）事物处于生成、生存、发展、消亡时期或各转化临界点时的形态。在科学技术中，“态”指物质系统的状况，也指各种聚集态，如物质的固、液、气态等。在市场交易中，“态”主要涉及多方、空方、环境三方面的状态，如K线的运动状态、成交状态、仓位状态和力量对比状态等，多空双方资金的机动、防护、聚集及损失等的状态，环境状态有均线及最高、低价位的建设、破坏和维护等的状态。
市场是敌对双方的对抗性活动。在交易过程中，敌对双方作战目标的状态是指挥人员十分关注的信息，如目标的运动状态有上涨、下跌、横盘；成交状态有放量、缩量、平量；仓位状态有增仓、减仓、保持；主动性状态有买强、卖强、平衡等战术性能指标；
“势”是具有浓郁东方色彩的中国传统兵学概念，在军事上，“势”这一概念最早出现在《孙子兵法》中，如“激水之疾，至于漂石者，势也”“势如彍弩”“故善战人之势，如转圆石于千仞之山者，势也。”（《孙子兵法·势篇》）。
从“势”的构成要素看，“势”具有敌我双方力量显在性之义，即在事物时空部署中显露出来的力量。“势”表现为敌我双方力量的威慑、作用范围，可简称“布势”，具有横向的多面性和纵向的多层次性。
从“势”的动态演化过程看，“势”具有敌我双方力量对抗的多种可能性之义，即事物内部尚未显露出来的力量。表现为多空双方资金主要交易行动的趋向和趋势，可简称“趋势”，是对敌我双方潜在作战能力的理解和预测，具有当前时刻的生成性和未来时刻的趋向性。
从“势”的认知过程看，“势”具有多空双方资金对抗的多种可能性之义，即事物联系中显露出来的力量。“势”表现为多空双方力量的可行交易行动选择的灵活性，可简称”变势“，是多空双方在市场价格空间对抗中蕴含的资金能力，具有人为认知的主观性和军事知识运用的规律性。
市场是多空双方经济实力对抗的舞台，市场上的各方交易力量、自然环境及多空双方的交易行动和变化所形成的市场态势，映射到交易人员的大脑中，构成双方交易决策博弈的思维空间。交易决策活动的一般工作程序分为六个步骤：
了解态势、判断情况分三个方面：一是判明多空双方的交易企图、资金部署和资金实力及强弱点等；二是确定我方交易能力及应对措施、准备时间等；三是分析市场环境及其对交易的影响等。
确定交易方向是在了解态势、判断情况的基础上对交易的方向和行动作出总体设想的活动。确定资金部署。区分交易任务是交易员对资金的编成、配置和所负担的交易任务的规定。
筹划交易行动是研究、筹划交易行动步骤和方法的活动。
评估优选方案是对拟制的交易员进行比较、分析和评判，从而确定最佳交易方案的活动。
制定交易计划是使交易决心更加细化、更加具体化的过程，是决策活动中的关键环节。
可见，了解态势、判断情况是交易人员定下交易决心的前提和基础，对市场态势的精准掌握是交易人员决策博弈的首要环节。
信息化条件下的市场交易，需要发展自动化、智能化的市场态势认知系统，以辅助交易人员分析动态变化的市场态势，在充分理解市场态势的基础上实施决策和行动。长期以来，机器无法胜任市场态势理解、预测等认知活动，如何赋予机器认知态势的能力是实现智能辅助决策面临的重、难点问题。为了运用机器智能进行态势认知，首先应按照人的认知模式和流程建立市场态势认知基本原理，然后将其转化为机器可以实现的流程。
由于交易问题的复杂性，单个个人很难掌握建模所需的全部知识，需要不同领域的专家分工协作，例如，市场专家根据所研究的市场问题描述市场概念，建模专家根据市场概念模型建立数学模型，仿真专家根据数学模型建立仿真模型（计算机模型）。这就自然需要将市场建模工作分解成为不同的阶段，每个阶段分别由不同类型的专家负责，并确保本阶段建模工作的质量。
每一个事情发生背后，必定有各种原因！更何况一个完整的交易系统呢！这对于你的交易人生来说，应该是天大的事了。当你在交易市场一定的时间，从内心深处觉得自己必须建立一个交易系统的时候，这个时候就是你为此付出一切的时候了。
此时不同于，你前期在交易市场的摸爬滚打。这时的你就像一个溺水的人，突然抓到了一个救命稻草一样。此时的你，明白了赚钱不在是运气，明白了听别人的永远赚不到钱等等。这是你的第一步，明白了千里之行始于足下的道理，找到了必须建立一个完整的交易系统的理由。漫长又煎熬的建造之路就开始了。
首先你必须找到，你在这个市场这么长时间所认同的，一条交易原则，比如：华尔街名言：“截断亏损，让利润奔跑”。
“任何不能永远发展的事物，终将消亡。”
“做任何投资之前评估会不会输钱，而不是明天立即能赚多少，这一点是投资成功的关键。”
“在我进入之前，我就知道该何时退出了”
“承担风险。无可指责，但同时记住千万不能孤注一掷!”。
等等，这些成功交易者总结出的，对他们交易非常重要的精辟语录。看多了有些有冲突，有矛盾。因为根本不是一个人说的怎么能要求他们的观点是一样的呢！ 所以只能找到你所认同的，一道两条为基础，形成你的核心理念。
那么接下来就是开始围绕你所认同的这条理念，制定符合它的规则。不要质疑这条理念是否正确，或是比较哪条更好、更容易赚钱。
围绕理念建立交易系统，必须要明确你所认同的理念才是一切，任何违反理念制定出来的规则必须及时发现和抛弃掉。（比如你所认同的：截断亏损，让利润奔跑。在截断亏损的规则制定上就必须严格，绝对不能出现，一再画支撑线，一再调低止损位，这样的情况出现。这样只会让亏损越来越大，完全失去了截断亏损的意义。）
在学习技术的时候，不能见什么学什么。需要结合你看盘，和复盘的心得。要明白所有的技术分析都属于投资者教育类，而交易属于投资，两者是有区别的。你在学校学习的专业知识，和你在工作中要用的东西也是不能一概而论的。
技术分析不会考虑交易者的心理，而投资者个人的意愿往往都影响，技术分析的结果。尤其学的越多，越是会臆测行情的走向。认为自己学了这么多，已经是个高手了，高手一般是不会错的，如果错了就是学的还不够，要继续学。此时你走的是投资者教育路线，找个好工作都不成问题了。
现在网络发达了，网上也有非常多非常的系统。为什么还有人在找系统，还有人在开发系统呢？其实人们对一个新事物都有怀疑的心里，这就导致了及时一个赚钱的系统给你了，你也赚不到钱的原因。要么这个系统改变你，要么你改变这个系统，还有就是你们分道扬镳。
一个完整的系统，必定经过了一个你与它长时间的磨合。可能是两三年，可能是三五年，还有可能是上十年。这个过程中，你必须经历在市场上遇到的所有问题，并且找到解决的方法。如果你选择的是改变自己去融合这个系统，也必须经历这个市场出现的所有问题，并且克服自己的内心选择相信它。（这些问题包括哪些呢：止损后马上反弹，多次连续亏损，回调时把你扫出去，单边行情你的开仓条件不满足，单边行情出现亏损，最大连续亏损超过历史复盘记录，资金比例，特事件的滑点，爆仓等等）因为这些都会影响到你的心里，而这些都要你通过实盘验证和选择。
当你把你所遇到的问题，一个个都找了行之有效的解决方法之后，你的交易系统就形成了。有些可能是能够形成文字的，有些人可能是靠着多年的经验，潜意识形成了各种问题的处理能力，无法书面的表达处理。没关系，这些都是你系统形成的表现。很多人自己身上的优点和天赋，往往他们自己都不知道。
一个完整的交易系统的诞生过程，就是你内心的铸造程序。
一．我的操作重点在于对日内趋势判断的准确和入场点的精准。 不论炒单，日内波段，最终赢利的标准一是高命中。炒单也好日内波段也好在我实际操作中其实没有差别的，也可以说是可以互相转换的。面对不同的行情运用相适应的手法才能保证面对任何行情都有钱赚。
开盘后1分钟的走势， 开盘价，最高价，最低价，10秒钟即可初步走势轮廓，接下来就要寻找方向做出突破了。 不论时间跨度多大，运动方向总是一段时间内一致的，这就是盯盘要仔细关注的重点。 1分钟后，盘面平缓，方向基本明确，可大胆入市操作。 更牛的高手多头趋势，每波高点获利平仓，每次回调低点继续多，接近新高点退出，把整个趋势的褶皱都给做出来了，而且多空转换自如， 简单点的办法就是只看分时图，看价格与均线位置，上方就多，下方就空。适用日内有波段行情，小幅盘整就比较难受。
波段交易：
二．所有的K线形态，都无非是这四种形态。
1、平台突破或突破后的回调（平台越长、区间越窄越好、小阴小阳、成交量萎缩后的突破）；
2、W底（上升趋势、第二个底高于第一个底）；
3、M顶（下降趋势、第二个顶低于第一个顶）；
4、收敛形态（收敛的越窄越好）。
找符合以上4种日线形态的品种（靠近MA20最好，远离均线的话，说明行情已经走一段了，假突破多），都没有标准形态的话，就做日线趋势最明显的那个（趋势明显的只做单向单子，日线没明显趋势的话，日内可以多空都做）。日内主做5分钟K线的周期，找以上4种形态，并且要靠近MA20进场（过滤假突破）。
为什么都在说知行合一，明明知道，为什么很多人就是做不到。分析如下。
1；交易系统的信号有太多主观的东西，有些信号容易执行，而有些信号则需要掺杂交易者的主观判断。从执行的角度来看，必须把信号中主观判断的东西尽可能剔除，信号应当选择没有歧义和能够当机立断的那种，以便于执行。在选择信号时，还有一点就是信号频率不能太快，太快的信号需要长时间盯盘，也不容易执行。所以趋势比短线更容易赚钱。
2；交易者的主观情绪陷阱，人有各种各样的情绪，交易本身就是反人性的。比方说，人往往会回忆起因为上一次执行系统让盈利变为了亏损，他会在心底假设，当时如果不执行系统的话，就可以获得盈利。这种情绪上的想法往往会让交易者动摇。
三．选一个品种，一个周期，推荐十五分钟。一个上涨段一个下跌段后，形成一个盘整等待方向区间，这个区间，至少得让你一眼看上去，感觉前面的上涨段下跌段似要结束，而不是那种小的新低后不创不新低，向上后形成的小盘整（往往这样的盘整还会朝原方向运行）。这个方法，只要你能做到，会很快上手。
突破，任何行情都要想发展，必须得突破，不突破，那就是一个区间价格内来回一直走，首先要选择自己熟悉的品种，周期推荐选择15分钟，这个区间至少要盘整充分，到最后，在区间内，如果你看盘口就会发现，盘口成交量会减少，区间内成交量也会减少，就是形成了我们说的箱形形态。这个形态成立后，再看关键的一点。只做那种形成第二个箱体的位置，照第一个方向的开单，开单点为箱体突破（因是十五分钟，相信都能反应过来），一共有两个开仓点，只做这两个开仓点，第一开仓点为冲破箱体的点，第二为开仓点为回调箱体的点，这个点不能低于盘整区间最多的高点和低点（不是最高和最低点）。止损为，开仓点的大约3到6个点（这个自己看品种自己设，但不能大于6个点）。止赢，看运气吧，但原则是不能赢利单拿成亏损单。
第一开仓点，前面就说了必须盘整充分的，那些几根的都是趋势还没走完。这样就避免了频繁开仓。
重在做到。可几人能做到，不是提前进入就是后来追。这才是根本，做好当下，你就能赢。一个形态，只要级别到了，你就等待和确认，你就等待这个点的产生，去做进去，赢亏比在，你终将会有收获。而这个点的选择才是重要（不是每个点都会产生多空争夺），大级别是个小区间，可能小级别就是几个点的取舍，这时你看几个点取舍你自然明白那是重点和方向。
非常精辟的一句话分享给大家：
交易系统最难执行的原因就是，明知道自己是个坚定的无神论者，明知道这世界上没有鬼，但晚上独自穿过大片坟地，还是会心惊胆战的害怕，不管什么系统，你都会亏钱，交易的核心是赢亏比，用最小的止损，搏最大的收益，然后就是今天的亏损不能超过昨天的收益，使亏损收敛，你才有正收益的希望，否则你的曲线永远在0轴之下！
没有合适的行情就不要做，大量经验告诉我，不知道做什么还去乱做，结果并不是有亏有赚，而是最终都是亏，有例外的请反驳我，
为什么期货人95％是要被市场打败出局
做趋势的人多数死在震荡里；
做盘整的人多数死在趋势里；
做短线的人多数死在暴拉里；
没方法的人多数死在乱做里；
有方法的人多数死在执行里；
靠主观的人多数死在感觉里；
靠消息的人多数死在新闻里；
没整死的就是胜者。
03：快就是慢，慢就是快。很多事情看起来很快，最后的结果是一塌糊涂，结果发现一路走来是在浪费时间，浪费金钱，有些事情，看着是慢慢悠悠，不动声色，但时间跨度一过，良好的结果呈现与眼前。
这是我觉得很重要的一点，因为投资市场毕竟是一个看结果的事情。只要你还在市场一天投资是一场永远也没有终点的比赛。
虽然投资市场是充满动态变化而具有不确定性，我们做的更多的时候应该在计算自己能承受的有限风险的情况下去博取确定性高的机会。
所有的一切应该以盘面为主，不管你的理由多么充分，解析多么完美，结果盘面与自己的预测与大家的预测不一样，我们做交易都应该以盘面为实际引导原则，我始终相信，存在既为合理，抛弃盲目的主观性，以结果为引导。
胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。先为不可胜，以待敌之可胜；立于不败之地，以待敌之败也。
趋势跟踪的基本概念便是通过观察市场运动本身发出的趋势信号来选择交易方向和离场时间，从而获取盈利。而在这个过程中，预测和基本面都是无关紧要的。
它适用于每个投资者，但前提是投资者需要学习市场、了解市场，而不是盲目地投入。
趋势跟踪的核心是交易者的一种心理状态。人们总是在和贪婪及恐惧作斗争，但又无法回到过去或者预测未来。
在贪婪和恐惧的影响下，投资者习惯性地在错误的时间做出错误的决定，比如他们在错误的时候买入黄金，又在错误的时候卖出股票。然而趋势跟踪却可以提供一个计划，迫使投资者跟随市场的趋势，做出正确的决定。
投资者需要形成一套自己的交易系统，包括投资组合的建立、交易信号的设计、风险控制管理等。通过交易系统市场将明确的给出买入和卖出的信号。而在这之中最关键的必须严格遵循交易系统发出的信号，否则系统将失去作用。
如果你使用诸如基本面分析之类的交易方法，它会要求你去仔细研读供需信息或者要求你相信政府会考虑市场上投资者的情绪。
然而交易法则中一条不成文的规矩是，永远不要相信政府会在意你的想法，他们只会保护你所居住的城市，所以你需要牢牢抓牢自己手中的财富。
而使用趋势跟踪交易方法，你不需要任何的基本面，不用在意公司是盈是亏，只要给出了交易信号，你就入场交易，市场本身是不会错的。
不用过度在意损失，它只是交易生活中的一部分。交易中损失不可避免，我们需要考虑的是如何将损失最小化。
一个优秀的策略的核心不应以消除风险为目的，收益必定伴随着风险。而事实上，想要完全规避风险这也是不可能做到的，坚持以交易信号做为开仓平仓的依据，坦然接受一定程度的资金回撤，这是一名趋势跟踪者应有的修养。
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期货市场总有人要盈利，为什么不能是你呢 ？
爱旅行的苹果妞：愿期货市场盈利的那个人是努力提升学习的你我
不请自来，
从模仿开始，到修改，到精进，到形成自己的系统。
然而，最关键是执行。
首先建立交易系统就是一个不断试错的过程，根据你设置的指标，周期，资金管理等各方面，不断的去试错，最后总结出一套可以长期盈利的交易模式。
完整的交易系统，覆盖了交易的各个方面（包括买卖品种、资金如何使用、仓位大小、入市时机、止损止盈、交易策略等）。
一个完整的系统，必定经过了交易者与它长时间的磨合。可能是两三年，可能是三五年，还有可能是上十年。这个过程中，必须经历在市场上遇到的所有问题，并且找到解决的方法。如果选择的是改变自己去融合这个系统，也必须经历这个市场出现的所有问题，并且克服自己的内心选择相信它。
有了完整的交易系统还不够，一定要严格执行，做到知行合一。
给朋友们分享两个做空的位置。
做空两个理想的位置：1、等反弹找压力做空。 2、向下破支撑线做空。
如果我总结的这些对大家有所帮助，希望大家多多点赞、评论、分享。谢谢！
一个较为完整的交易系统包括包括交易理念、交易思维、止损策略、止赢策略、仓位策略以及资金管理等等。概括地来讲，期货交易系统一般分为三部分：行情研判模块、资金管理模块以及交易策略模块。这三个方面就是一个有机的整体，抛开其中任何一个，单独地来讲任何一个方面，均无任何意义。
1 、行情研判模块。
行情研判模块是为交易策略与资金管理服务的，如果抛开了此点，任何行情研判均没有了目标，都很难设立标准，也没有了任何实际意义。行情研判包括了预测，然而不但是建仓前预测，还包括建仓之后的跟踪评判，这一点的重要性要高于建仓前的预测。
行情研判必须要回答三个问题：
(1）何种情况下进场交易？答案应该是清晰明确的，可能是一个精确价位，也可能是一个明确的区问。通常来说，无论交易者采用的是什么分析方法，其进场信号的类型大致可以分为两种： ① 顺势交易型，此类交易者选择的最初的进场信号是区间或高低点的突破，顺势而为。 ② 逆势交易型，此类交易者的最主要的进场信号是行情末端的拐点，或者经过测算的目标点位，低吸高抛。这是两种完全不一样的分析研判思路，采取哪一种都行，然而最好不要在交易中来回改换思路！
( 2 ）何种情况下离场？离场包括了三层意思： ① 离场是由于行情的发展变化不符合交易者的持仓标准； ② 离场就是为了止损和止盈； ③ 离场的动作必须是积极主动的。行情研判需要清晰明确回答这个问题，相对于第一个问题而言，此问题容易被忽视，也正因为这样，此问题更重要。何种情况下进场，是由在何种情况下可以离场决定的。
( 3 ）是否给资金管理提供唯一的、明确的、能执行的根据？
2、资金管理模块。
期货交易资金管理的目的是：第一，为了在市场上生存下来，并几生存得足够久。为了生存，我们应该将损失限于小额。这个‘’小”只是一个相对的概念，尽管每个人理解不一样，然而应该是我们在交易过程中的绝对的追求，由于我们很难预料会连续出现儿次亏损，我们只能够控制每一次损失都是小额。第二，盈利是期货交易的最终的追求，只有盈利才能弥补止损，才能最后获得利润。套用交易大师的话：将损失限于小额，使得利润奔跑。正是此要求，决定了行情研判必须回答的第三个问题：行情研判应该能够测算出盈亏比例，否则的话表明行情研判有缺陷。
必须强调的是，因为我们不了解自己会连续亏损几次，因此一旦持有的头寸开始盈利要积极持有。这包括两个方面的含义：
(1）我们很难了解当下是不是已经获得最大盈利，只有盈利开始发生回撤，我们才能够了解到哪个位咒是缎大盈利点位，即使是一个精于测算最幅的交易者。由于有些行情的变化是会跨越时间级别的，例如日线级别的行情演化成了周线级别的行情，于是有了盈利。只要我们的持仓标准依然在，持仓就要更坚决一些，不要无原则地“见利就跑”。
( 2 ）许多行情展开初期会产生反复，很有可能会“一击不中”、“三击不中”甚至“多击不中”，为了确保有“出击”的能力，利润一定能够弥补多次“出击”的成本。假如做不到这一点，表明行情研判可能有不当之处。
( 3 ）必须强调的是期货交易的保证金制度。依照10 ％的 保证金计算，行情不利的时候波动为 10 % ，保证金便会亏光了。因此在计算资金使用比例的时候，这是一个应当考虑的因索。
总的来说，“知止而后有得” , “量力而为”。资金管理无论怎么强调都不过分，它是一切交易环节中最个性化的一个方面，体现出了交易者自身性格的各个方面，无好坏之分，以适用为美。如下简单谈一下构建资金管理模块的大概思路：对自己所能够承受的保证金最大亏损制定一个明确的额度，结合交易周期的长短，把总的亏损额度作为最宝贵的“资源”合理分配这样做不但是在强调将亏损额度量化，方便提高执行力，而且更重要的是，强化了一种理念：再多的资金若管理不善，也会有赔光的一天！
有了上面额度的量化，交易者极易明确在每次交易中，或者每个时间周期中能够动用的‘”亏损资源”。大多数人将所有投资保证金比作“子弹”，我认为把自己的亏损额度比作“子弹”更加贴切，子弹打出去是收不回来的，然而为了获取“猎物”，我们又应该打出“子弹” , 亏损额度用光了，就必须停止交易。
行情研判模块与资金管理模块相互结合能够测算出一个合理、明确的亏损额度，这个过程有利于提高执行力。
3 、交易策略模块。
这是非常灵活的一个环节，也是最需要功夫的一个环节。在这个环节中，大多数交易者忽视了一个问题：行情的节奏感。制定一个适当的交易策略就是为了精准地跟上行情的节奏。交易策略必须解决如下三个问题。
( 1 ）人场时机。在确定自己交易的时问级别以后，应该如何看待自己的人场信号？例如，对于一个日线级别的交易者而言，在整个交易日之中，假如是做突破的交易者，遇到开盘跳空突破关键价位的时候，是人场还是不人场？盘中回撤到关键点位之内，人场的单子该不该退场？为了避免这些问题，日线级别的交易者也许应该在快收盘的时候依据信号入场，过滤掉日内的信号。这样做很可能会失掉一些盈利空间，然而能够回避日内波动带来的不必要的止损动作，从而趋利避害。作为期货交易者必须将避害放在前面。为此只是举了一个例子，并不是表明这样做是唯一的或者最好的方法，交易者必须对自己的交易人场时机有个明确的标准，利于执行。
( 2 ）怎样应对行情突发事件。这是一个很重要的问题。至于突发事件，必须要有积极的应对措施，无论 突发事件是不利的还是有利的。大多数交易者认为，突发事件尽管会引起行情的异常波动，能够加速一波趋势行情，或是减缓一波趋势行情，然而大多改变不了行情的趋势。既然是“突发”，无法预测，索性不去考虑。很明显这样的观点有点消极。政府机构一直在积极号召各行各业构建”‘预警机制”，期货交易者也应构建“预警机制”，尽可能地确保交易策略的顺利实施。否则就会被突发事件打乱节奏，盲目人场或被动退场；
( 3 ）加减仓位．平滑心态。我一直不相信有交易者面对行情的涨跌、资金的盈亏，能够真正做到心如止水。大家都说人性的两大弱点是贪婪与恐俱，在期货交易中被放大了许多倍，给交易者造成大量的困扰，交易者都在想方设法地克服这些弱点。克服弱点必须从尊重弱点开始，这些弱点与生俱来，每时每刻都会发挥作用，我们很难摆脱。然而我们可以制定明确的交易策略，经过加减仓位，来缓解或是冲抵盈亏波动对人性弱点的考验。加减仓位的原则：亏损头寸只减仓，不加仓；盈利头寸加仓必须依照事先设定好的经过测算的比例执行。必须说明的是，这仅仅是一个大概原则，并非唯一标准。
综上所述，交易系统就是一个整体，各个模块就是有机组合，并不是简单的叠加，好的交易系统不会突出某一个模块，而是通盘进行考虑、同步建设的。这极像中医理论中强调的“中”’、“和”的思想，中医以为：只要人做到了“中”、“和”，就不会生病。好的交易系统的每一个细节都是全面的，都能够反映出整个系统的目标、原则、技巧等全部信息。
一套完整的期货交易系统是如何诞生的？
想要建立一套完整的期货交易系统首先需要知道该怎么建立。
建立期货交易系统步骤：
第一：选择你要做的交易系统方向；趋势策略还是震荡策略要定性。趋势策略就是做多或者做空的趋势。震荡策略就是震荡行情。可以从这两种策略上选择一种，因为一般人的交易系统都是有一种策略，不太可能存在两种，可以结合自身条件去选择。
第二：完善交易系统；这一步很关键，在确定了自己的交易系统之后不断的优化，尽量把震荡策略和趋势策略分开来分析，这样会更好的盈利。
第三：运用好交易系统；建立出好的交易系统还不够，还需要后期的修正，再慢慢的适应自己的操作习性。
以上就是建立交易系统的步骤，想要做好期货不只是交易系统，还需要操作技术和良好的心态。
操作技术说白了就是需要一套好用的指标，只要好的指标就能够操作好交易。
心态不需要别的东西帮助，但是也是很重要的，做期货亏损盈利都是随时会有的，所以需要内心足够强大，也需要在做交易的时候不要带有情绪交易。
交易系统固然重要，但是如果没有按规则执行，不管是多好的交易系统都是起不了作用的。
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