期货量化交易
相信很多做期货的人都有这么一个疑问，期货真的可以做到稳定盈利吗？
期货是可以做到稳定盈利的，而你只是缺一个方法！懂量化交易的人肯定是认同吧。有一句话是这么说的：既然存在，肯定就有存在的道理！如果期货这个市场上都没有人赚钱的话，那么你觉得它还会一直存在吗？所以，你只是缺一个方法而已。而个人觉得在期货市场上想要做到稳定盈利，只有量化交易才能做得到，为什么这么说？因为量化交易具有很强的纪律性，投资者是严格根据系统的信号和制定好的策略来开仓，而不是单纯的凭感觉，所以这样就能有效的控制人性的贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，还可以克服自身的认知偏差。能极大地减少投资者因自身情绪波动的影响和其他外界因素的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下而做出非理性的投资决策。下面会给大家详细地分享一下我的经验和交易策略，能否认可请看完再评论！想学习量化交易的希望可以认真看完，相信对你一定会有帮助的，也许会让你对期货交易有一个崭新的认识！
先看一下本人真实账户最近三个月的资金曲线图：
什么是量化交易？
简单的说量化交易是以先进的数学模型来替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件集合而制定的交易策略。
为什么要采用量化交易？
因为量化交易具有很强的纪律性，投资者是根据系统的信号和制定好的策略来开仓，而不是单纯的凭感觉，所以这样就能有效的控制人性的贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，还可以克服自身的认知偏差。能极大地减少投资者因自身情绪波动的影响和其他外界因素的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下而做出非理性的投资决策。
那么接下来跟大家讲如何正确使用交易系统以及如何根据系统来制定自己的量化交易策略。如下图就是我自己编的一个系统，系统上会显示各种信号，而我们要做的就是将这些信号进行统计、分析、筛选、得出结论和制定策略。具体怎么做请继续往下看：
简单举个例子：（上图2是以螺纹15分钟周期为例）比如上面图片中A位置标出来的下箭头信号，下箭头是指要准备做空的意思，但不一定会成交，什么意思呢？因为我们都是用划线价挂单的，就是虽然出现了下箭头，但我们开仓的位置是要在这根出现下箭头的K线的最低点再往下4个跳挂空单（我们这边把这种往下或往上加点挂单的行为叫扛点），只有到达具体的点位后才会成交，一旦成交后就要及时挂好止损，一旦成交后就要及时挂好止损，一旦成交后就要及时挂好止损！重要的事情说三遍！那么止损要怎么挂呢？同样在那根出现下箭头信号的K线的最高点再往上加4个跳挂止损。切记！止损要比止盈更重要！它是决定你是否能继续在这个市场上生存下去的重要因素，因为爆仓的都是这些不挂止损的人，要知道留的青山在不怕没柴烧，你连本都没有了，那你在这个市场上就是彻底的败了！更何况咱们是做量化的，咱们开仓的每个点都是经过大量数据统计后筛选出来的高胜率或高盈亏比的开仓点，所以咱们每个开仓点都是有胜率和盈亏比在支撑着，怕什么呢？所以每次开仓后你只要严格挂好止损就行，最终你的胜率和盈亏比会给你带来收益的！
上面说完止损，接下来说止盈。止盈在交易中也是必不可少的一个环节，它是直接决定着你的收益，相信很多人都有过这种经历，就是开一次仓后，先是盈利的而到后面平仓的时候却变成不盈利，甚至变成亏损的！如果你学会量化交易，那就会极大的避免这种情况的出现（当然也不是不会出现，偶尔出现极端行情的时候也是会有这种情况发生的），为什么说量化交易就基本不会出现这种情况呢？还是以上面那张图为例子，从图中的位置A出现的下箭头信号做空到图中的位置B又出现了上箭头的信号，那这个时候你就要在这个上箭头信号K线的最高点加4个跳挂止盈，如果这个上箭头的信号同时也是一个有效的开仓信号，那就要同时把空单止盈出来，同时再开多。讲到这里有的人就会有疑问了，从图中的A到B的过程中也有出现其他的信号，那为什么其他的信号就不做呢？主要原因有两点：1.前面有跟大家讲了咱们的开仓点是经过统计和筛选出来的，所以有的信号是无效的，只有筛选出来的信号才是有效的，其他的就当做无效信号，也就是可以不用去管它！2.你可以认真观察有的有效信号你往上或往下+4个跳后它是不一定会成交的，所以在实际的交易过程中扛点是非常重要的！
那么，又会有人问，怎么筛选出这些有效的开仓点呢？举个例子吧，以上图的A位置和B位置的两个信号为例子，你可以认真看一下这个A位置带下箭头信号的K线有什么特点？ 它是波段中创新高的K线、且与上布林相交，且是阴线。那你在统计的过程中你会发现具有这种特征的箭头信号，一旦突破常规往上或往下加4个跳的扛点而成交后的单子，盈利的概率会很高（当然是不存在百分百的胜率，一般在统计过程中胜率能超过55%的信号点都可以算是有效的信号）。那么要如何快速地找这些高胜率或高盈亏比的信号开仓点呢？下面先给大家分享其中一种方式：
首先找每个波段的转折点的信号（如上图3中标出来的三个位置就是转折点的信号），这里有人可能会有疑问，难道每个波段的转折点系统都会出现信号吗？这点我敢保证，我的系统在每个波段的转折点都一定会出现信号的，通俗的说在每一次要上涨的时候肯定会先出现一个上箭头的信号，每一次要下跌的时候肯定会先出现一个下箭头的信号，那么咱们要做的就是，对这些转折点的信号进行统计，观察这些转折点的信号都具有什么特征，然后全部记录下来，再根据大量的数据去寻找每一个具有这种特征的信号，最后统计出它的胜率，如果胜率高的就把这种信号定义为有效信号！以此类推，统计出多种高胜率的有效信号，然后整合起来制定一套属于自己的交易策略，最后再根据你的交易策略去再次复盘，多复几个新的合约，看看是否具有很好的盈利能力，如果复盘的数据没问题的话，那基本上就可以定下来了。一旦定下来后，你就大胆且严格的去执行你的策略就行了，切记不要受任何因素的影响，要严格按照既定的策略来！！ 讲到这里不知道读者能不能看的懂，看了能理解而且认同的麻烦点个赞，也让我感受到你们的认可，一时半会看不懂的建议你收藏起来，有时间可以慢慢看，对你绝对有帮助！继续往下看：
上面的介绍只是其中的一种方法而已，我们的系统里还有颜色波段（可参考图4），红色波段代表上涨，蓝色波段代表下跌，也可以结合颜色和信号形态来筛选开仓点，还有两条轨道（轨道代表的是N根K线开收盘价的平滑平均值），你还可以参考K线和轨道之间的关系，等等…具体的我就不再详细的说了，如果要全部说完估计得写个三天三夜啊，总结一下思路：首先要根据系统出现的信号，然后对这些信号进行数据统计、分析、筛选，最后得出结论和制定策略。
其实这边最重要也是最耗精力的环节就是对系统的信号进行统计和筛选。这个过程是需要花费很大的时间和精力，当然你想在这个大浪淘沙的市场里做到出类拔萃脱颖而出，就肯定要花费一定的时间和精力，我不敢保证你学习完这个系统一定能马上获得收益（因为不同的人学习系统后，得出的结果和策略是不一样的！），但我绝对敢说有了这一套系统后你的起跑线一定会比很多人高！！！ 很多人花费了很多的时间和精力也不一定有收获，因为他们的方式方法可能就是错的，在错的道路上只会越走越远，就算花费再多的时间和精力，最终也只能是徒劳无功！
讲到这里肯定会有人会问：为什么我不直接把我统计出来的数据和策略直接分享出来呢，不好意思，那是我们团队花了很大很大很大的时间和精力做出来的，所以这个是不会分享出来的，因为它是用钱买不来的！但我可以提供显示信号的系统，如果想要学习这个系统的可以私下找我，不过我提前说明清楚，这个系统是要收费的，因为这个系统也是我们团队花很多精力编写代码得出来的，最起码也要尊重一下我们的劳动成果。再说了，如果你没有自己花时间去好好研究一下，就算给你现成的策略，你也不懂的用！如果在学习系统的过程中有遇到任何问题，都可以随时来找我。
下面要讲是教你如何正确使用交易系统？想要学习的就继续往下看，内容会有点多，如果不需要的就不必要继续看了。
交易系统的重要性越来越受到投资者的关注。随着中国期货市场的发展，投资者由原来的盲目交易正逐渐转向理性投资，由被动的跟盘转向变成由交易系统来指导自己的交易。实际上，在期货市场长期获利的交易系统应该存在，但交易系统对于交易者来讲仅仅只是一件交易工具，也并不是任何人用同样的交易系统都会得出同样的交易结果的。获得了交易系统和通过交易系统来获利完全不是一回事，运用交易系统的能力远比交易系统本身更为重要。
评判一套交易系统，至少应包含以下几方面：是否有明确的交易信号；风险能否有效控制；是否具有可操作性；是否具有获利能力；是否适合自己。
一套交易系统并不困难，交易系统本身已不是什么秘密，只要你愿意就可以拥有一套甚至若干套交易系统，但如何获利却仍是秘密。对大多数投资者来讲，运用交易系统进行交易和自己摸索所得的交易结果差别并不大，长期获利依然是可望而不可及的。投资者会发现在模拟交易中系统很好用，而一旦进入实战则似乎并不是那么好用。个中原因就在于投资者并未真正了解交易系统，或者这套交易系统并不适合他，而更关键的因素则可能是他根本就不具备运用交易系统的能力。
要想通过交易系统获利，首先就必须正确认识交易系统，同时自己的交易能力一定要和交易系统相匹配。运用交易系统的能力表现在两个方面：如何度过系统的困难时期；如何充分发挥系统的优势。
千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功！任何的获利都是由亏小赢大组成的，任何交易系统都有弱点，亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲，它不要求盈利的次数大于亏损的次数，它只要求不断地用小的止损去寻找大的获利机会，这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备。而对于短线交易系统来讲，它更注重追求赢利次数大于亏损次数，它追求准确率。所以，投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己，切不可盲目选择。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动，波动就是他的利润来源，在交易中不能有任何干扰；而趋势交易则相反，它忌讳仔细盯盘，仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握，波动是他的亏损之源，他只需关注市场的趋势是否改变即可。但市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润，这导致他们对短线和趋势都无法把握。
系统交易的本质是处理正在发生的情况，而不是处理未来将要发生的情况，它是根据交易信号来交易，而不是预测市场来交易。但期市中有很多人是花费太多的时间来应对未来将要发生的情况，而对正在发生的情况却不知所措。这导致他的交易无法有效地进行。他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况，从而使他的交易处于虚幻之中，缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提！
在系统处于亏损时期时，不要轻易认为系统需要改变或更换，亏损是正常现象，必须接受，此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心。而在系统的获利时期，切不可耍小聪明，认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率，此时遵守纪律胜过一切！系统的困难时期可以提高你的交易能力，系统的收获时期则可以考验你的自律精神！
对于系统交易者来讲，市场的涨跌已不重要，重要的是对交易信号的执行。因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾，很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的，这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。市场无论是涨还是跌，系统在关键时刻都会发出交易信号，认真执行交易系统可以大大简化我们的交易，使交易更加简单有效，这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。另外，使用交易系统必须保持适当的灵活性。同样的交易系统不同的人使用，交易结果一定不一样，有人赚，有人亏，有人大赚，有人大亏，关键还在于使用者的运用能力。交易永远不可能跟数学公式一样！交易系统具有相对的机械性，而适当的灵活就如同润滑油，可以使这部机器更好地运转，润滑油就是你的交易能力和应变能力。
所以，在使用交易系统之前，千万不要盲目乐观，获利的关键还是在于你的交易能力，系统只能帮你解决部分难题，而不是全部。好了，写到这里基本上都结束了，有认真看完的相信一定有所收获吧，写了这么多是真心希望对那些有需要的人能有所帮助！