一套期货交易系统是如何在不同的周期上运行,实现多空对冲的?
一套期货交易系统是如何在不同的周期上运行,实现多空对冲的?我就不用专业术语了,白话来讲就是:
日线级别的回调,可能是15分钟的下跌趋势,而15分钟的反弹,可能是1分钟的上涨趋势。
我给各位举个例子。
比如,这是某一套期货交易系统在白糖日线级别上面的信号。我们可以看到,它的白糖多单至今还没有出..这说明什么?这说明它是做日线级别的大趋势的。眼前的波动它根本就不太在意。
那么,同样的这套交易系统,在1小时周期上是什么表现呢?
空单。
也就是说,如果你这个时候,即交易日线,也交易一小时线的话,你的持仓量就是2手单子:一手白糖的多单,一手白糖的空单。
这不就对冲掉了嘛?那么为什么要这么做呢?
因为你这套交易系统有正向收益,在这2个周期上都是可以长期赚钱的。而且你知道,如果出现大的行情,这两套系统的持仓方向应该是相同的。
但是,一旦行情不好的时候,比如日线级别的震荡,你的日线级别可能会亏损。但是这个时候,你的小时线就可能表现的很好,是赚钱的。
举个例子。一波大行情出现,你的日线级别是多单,小时线也是多单,这个时候,行情V型反转,你的日线大回撤,然而你的小时线因为反应更快,所以平掉了多单又出了空单。这个时候,V型反转这种可以让你日线级别大回撤的走势,就被你规避掉了,因为你的小时线的空单让你的风险敞口为0了,对冲掉了。
也就是说,如果你的资金量可以开2手单子,你直接全部开成日线,或者你选择2个周期进行一个组合。通过组合的形式,你可以将风险给打散,相对均匀的让系统进行风险处理。
这就是系统化交易中的多周期组合。